根据合同规定 ， 进口商在 3个月后支付货款 。
由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势 ， 为避免进口付汇的损失 ， 美国进口商决定采用 远期合同来防范汇率风险 。
纽约外汇市场的行情如下：即期汇率USD1=JPY141.00/142.00三个月的远期日元的升 。

27、水JPY0.5-0.4请问：(1) 通过远期外汇合同进行套期保值 ， 这批进口货物的美元成本是多少？叮叮小文库（2 ）如果该美国进口商未进行套期保值 ， 3个月后 ， 由于日元相对于美元的即期汇率为USD仁JPY139.00/141.00 ， 该进口商的美元支出将增加多少？三个月远期汇率：USD仁JPY140.5-141.6（1） 远期买入日元 ， 卖出美元 ， 1136000000/140.5=8085409（美元）（2）如果不进行套期保值 ， 则按照三个月后的即期汇率买进日元 ， 美元成本=1136000000/139=81726618172661-8085409=87252（美元）12、假定在某个交易日 ， 纽约外汇市场上 。

28、美元对德国马克的汇率为：即期汇率为USD1.00=DEM1.6780/90三个月的远期汇率为USD1.00=DEM1.6710/30试计算：（1 ）三个月的远期汇率的升贴水（用点数表示）；（2）将远期汇率的汇差折算成年率 。
（1）德国马克三个月远期点数 70/60（2）先求中间汇率即期汇率的中间汇率：1.6785三个月远期汇率的中间汇率：1.6720汇水折年率=（1.6785-1.6720）/1.6785*12/3=1.55%13、 新加坡进口商根据合同进口一批货物 ， 一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销 ， 预计3个月后收回以美元计价的货款 。
为避免风险 ， 如何进行操作？新加坡外汇市场汇率 。

29、如下：1 个月期美元汇率：USD1=SGD（ 1.8213-1.8243）3 个月期美元汇率：USD1=SGD（ 1.8218-1.8248）以1.8243的价格买进1个月远期美元 ， 以1.8218的价格卖出3个月远期美元14、 如果你是银行 ， 你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10 ， 客户要以港元向你买进 100万美元 。
请问：（1 ）你应给客户什么汇价？（2）如果客户以你的上述报价 ， 向你购买了500万美元 ， 卖给你港元 。
随后 ， 你打电话给一经纪想买回美元平仓 ， 几家经纪的报价是：经纪 A: 7.8030/40经纪 B : 7.8010/20经纪 C: 7.7980/90经纪 D : 7.7990/ 。

30、98你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？（1）7.8010（2） 你买进美元 ， 即经纪卖出美元 ， 为美元的卖出价；对你来说 ， 价格越低越好 ， 经纪C的报价（7.7990 ）对你最有利；15、 设法国某银行的即期汇率牌价为：$/F.Fr6.2400-6.2430 ， 3个月远期差价为：360-330， 问:（1）3个月远期的$/F.Fr汇率？（2） 某商人如卖出3个月远期10000美元 ， 可换回多少3个月远期法国法郎？（1）6.2040-6.2100（2） 商人卖出远期美元 ， 为美元的买入价6.2040 ， 换回10000*6.2040=620400（法郎）16、 某进口商进口日本设备 ， 六个月后交付须付6 。

31、250万日元 ， 即期美元/日元为97.50/60.为防范汇率风险 ， 该进口商以3000美元的保险费买进汇价为98.50的欧式期权 ， 六个月后该进口商在下述情况下应按约买卖还是弃约？为什么？请计算说明.并指出日元即期汇率到多少执行期权能盈利 。
(1)市场汇率：98.55/65市场汇率：98.50/60市场汇率：98.40/50（1）进口商买进买入日元 ， 卖出美元的期权 ， 则在（1）条件下 ， 六个月后日元汇价贬值 ， 放弃期权 ， 直接按照98.55的价格到即期市场买入日元（2）价格一样 ， 可选择执行（3） 六个月后日元升值 ， 执行期权 ， 按照98.50的价格买入日元 ， 卖出美元 ， 比那时的即期汇价98.4更便宜 。
（4） 625 。

32、0/（ 6250/98.5+0.3）=98.04， 即日元涨到98.04以下执行期权能赢利17、某投机商预计二个月后德马克将上涨 ， 按协定汇率DM1.7/$购入马克12.5万 ， 价格为每马克0.01$ ， 共支付1250$两个月后：汇率如预测：$1=DM1.6执行期权的盈利是多少？- 14叮叮小文库执行期权支付美元12.5万/1.7=7.3529 万$ ， 如果在市场上卖出支付美元 12.5万/1.6=7.8125万$,所以执行期权比不执行期权要少花费：7.8125 7.3529 0.125=3.346 （万 $）18、银行报价：美元/德国马克：1.6450/60英镑/美元：1.6685/95（1 ）、英 。

33、镑/马克的套汇价是多少？（2）、如果某公司要以英镑买进马克 ， 则银行的报价是多少？（1）英镑/马克汇价2.7447/2.7480（2）2.744719、 已知外汇市场的行情为：US$=DM1.4510/20US$=HK$7.7860/80求1德国马克对港币的汇率 。
1DM= HK$5.3623/5.367320、银行报价：美元/德国马克：1.6450/60英镑/美元：1.6685/95（1 ）、英镑/马克的套汇价是多少？（2）、如果某公司要以英镑买进马克 ， 则银行的报价是多少？（3 ）、如果你手中有100万英镑 ， 英国的银行一年期利率为2% ， 德国为3% ;

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标题：国际金融题库( 五 )