数汇学院 | 智能量化交易系统——让更多人成为交易大师连接让金融更高效

大数据和机器智能时代已经到来，智能量化交易的概念越来越热。量化与外汇的结合也是近年来外汇交易者和爱好者的探索的话题，还在盯盘的你还没有发现自己已经out了？下面小编就和大家聊聊外汇智能量化交易系统。

【什么是智能量化交易】

智能量化交易，是指设计人员建立优化交易策略以及交易模型，利用计算器程序语言使交易指令下达程序化、自动化，甚至智能化，以求获得可以持续的、稳定的超额回报。智能量化交易以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

【外汇领域的量化策略】

1.量化宏观

。全球市场上的价格本质上是基本面的经济数据驱动的，尽管会有一些情绪、资金流、技术面造成的市场噪音与波动，但是长期而言是向着基本面给出的方向去走的。量化宏观策略主要是通过对全球经济宏观面的分析，用量化的模型把基本面的数据、价格面数据、历史数据、分析师预测加在一起来产生一种信号比较强的中长期的预测，从上至下的方式来筛选并进行外汇标的的交易，从而实现该策略的交易目标。

2.外汇CTA策略

。这种策略主要基于技术信号、市场特征进行一些中短期的投机，比较偏中期或者中短期。由于CTA策略是基于价格进行，所以有价格的资产都是可以使用该策略，覆盖面比较广。同时CTA的策略一般持仓周期比较短，有一些策略甚至是日内平仓的，对于交易的价差（Bid Ask）比较敏感。

3. 高频量化交易

。这种主要基于时间序列模型和市场微观结构的量化交易策略。本质上是基于时间序列模型和市场微观结构的历史数据进行统计，解析市场价格在未来数秒内的走势，加一个价差并且提供报价，以赚取点差。

【智能化外汇交易软件的类型】

一些智能化交易软件是需要结合其他交易软件配合使用的，如智能量化交易系统需要在MT4交易平台上运行。要想安装一个智能量化系统，首先得在外汇经纪商那里开一个真实账户，然后下载MT4交易软件在电脑上，然后在安装一个智能量化系统在MT4上。当然，现在很多经纪商都提供模拟账户交易，交易也可以开通模拟账户，然后安装智能量化系统进行测试，看交易效果如何。

有些智能化交易软件是完全独立运行的，这些自动化交易软件程序包往往也包含了交易平台，里面有独立专属的数据流和各种技术信号指标生成器，因而这类软件不需要借助其他软件辅助使用，完全可以独立运行。

【智能量化交易的优势】

一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”，每一个决策都是有数据支持的。智能量化交易系统至少具有以下几点优势：

1、连续性

。自动交易系统可以每天24 小时不间断地监控行情，并在适当的时机和点位自动进出场，完全不用人工的干预，做到高效执行率，可以让用户夜晚安枕入眠，白天安心从事别的工作。

2、反人性

。动交易系统可以克服人性中的弱点，该买则买，该卖则卖，无犹豫，无贪心，赢则不狂妄，亏也不沮丧，避免了情绪化操作。

3、速度性

。自动交易系统会自动下单，并可以保证更快的下单，平仓速度，可以更敏感地因应价格变动和趋势变动。

4、学习性

。自动交易系统综合了众多的智慧和经验，等于是站在了巨人的肩膀上，其交易的策略选择与行情判断，仓位控制与交易纪律，风险控制和赢利能力都大大高于人工的手动操作。因此加入人工智能后可自动学习和积累历史经验。

5、盈利性

。能赚钱才是硬道理，智能外汇全自动交易系统虽不敢保证百战百胜，但由于融合了众多外汇高手的智慧与经验，加上严格的止损和风险控制，仓位控制，所以绝无过量交易，没有情绪化交易。赢利的与否和多少，完全取决于自动交易系统的设计思路与编写水平。

【智能交易系统运行模式】

与人为手动交易类似，许多智能交易系统都是在技术指标的基础之上运行的。正如人手动操作交易时，会根据技术指标判断开仓平仓点，智能量化交易亦然。

智能量化交易系统会根据当前市场环境和技术指标生成“买入”或“卖出”的交易信号，虽然技术参数的设置都是由开发者决定的，但是交易者也可根据自己的资金额度以及自己的风险承受能力等因素对技术参数做出一些调整。当各种交易条件都满足时，智能量化交易系统就会发出“买入”或“卖出”的交易信号，实现自动交易。

【智能量化交易的风险控制】

智能交易系统运行中实时监控各项风险指标，在风险临界点系统提前预警，达到风险预定值后自动触发风险模式管理系统，针对不同风险做出账户调整。

同时交易系统有严密的风险防范措施，程序内部有多种意外模式处理，风控模块实时监控，在事前、事中、事后均做到账户风险把控。在硬件方面，交易系统是在境外服务器中运行并在其他服务器进行备份，防止各种意外情况发生。

【小结】

汇市作为全球最大的金融交易市场，在目前我国外汇保证金交易还没有正式开放的情况下，存在着很大的商机和市场前景，随着计算机软件技术的发展和成熟，外汇智能量化交易系统也必将越来越受到人们的亲睐。

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