报名 | 国债期货投资分析-高级班

报名 | 国债期货投资分析-高级班

10月28日 - 29日   上海   陆家嘴 

培训介绍

国债期货作为债券组合管理与交易所依赖的重要金融产品,在国际市场受到高度的重视和应用。

国内投资者由于对该类品种接触较少,加之债券分析体系的复杂性,使得机构投资者未能充分发挥它的作用,并制约机构参与国债期货的力度。

随着国债期货市场对银行类机构投资者的开放,如何充分利用国债期货、使之成为投资管理的利器变为机构投资者的重要课题。

课程特色

全面系统的介绍国债期货分析体系

强调分析能力与分析工具的实际应用

从理论到实践,构建该领域的专业知识和实施技能

培训大纲

一,债券分析基本概念与框架

1,债券基本要素

2,债券收益指标:到期收益率

3,债券风险衡量指标:久期,凸度

4,提供计算软件,计算债券指标

二,国债期货和约解析

1,标准合约

2,可交割债券

3,交割细节

三,转换因子与最廉品种(CTD  )

1,转换因子的必要性

2,转换因子计算练习

3,根据行情找出最廉品种

四,国债期货的定价

1,隐含回购利率

2,净基差

3,交割选择权的概念与定价

4,国债期货与现货的关系:负凸度

五,国债期货在组合管理中的应用

1,基于久期的对冲

2,基于久期和凸度的对冲

3,优化配置中期与长期国债期货对冲收益率曲线陡峭化、平坦化

六,国债期货的交易策略

七, 日内策略

1,日内基差变化的特征

2,久期中性的交易组合

八,收益率曲线斜率变化预期在国债期货交易中的实施

1,收益率曲线动力学特征

2,利用收益率曲线动力学特征,建立优化组合,博取基差套利交易

参加对象

各金融机构:投资部   研究部    资产管理部  固定收益部  风险管理部

培训安排

培训费用:6800元/人 (包含 教材   练习光盘 ,完整案例demo,午餐等)

培训地址:上海 陆家嘴 

培训时间: 10月28日 -29日  

报名 方式

1, 添加报名助手 --  申请报名  --  发送报名信息

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 2,发送以下报名信息至:bond_service@sina.com

     国债期货  +姓名 + 机构名称 + 部门 + 工作邮箱+ 电话 

3,  报名咨询: 400  920   0405 

财讯金融培训中心

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