报名 | 国债期货投资分析-高级班
10月28日 - 29日 上海 陆家嘴
培训介绍
国债期货作为债券组合管理与交易所依赖的重要金融产品,在国际市场受到高度的重视和应用。
国内投资者由于对该类品种接触较少,加之债券分析体系的复杂性,使得机构投资者未能充分发挥它的作用,并制约机构参与国债期货的力度。
随着国债期货市场对银行类机构投资者的开放,如何充分利用国债期货、使之成为投资管理的利器变为机构投资者的重要课题。
课程特色
全面系统的介绍国债期货分析体系
强调分析能力与分析工具的实际应用
从理论到实践,构建该领域的专业知识和实施技能
培训大纲
一,债券分析基本概念与框架
1,债券基本要素
2,债券收益指标:到期收益率
3,债券风险衡量指标:久期,凸度
4,提供计算软件,计算债券指标
二,国债期货和约解析
1,标准合约
2,可交割债券
3,交割细节
三,转换因子与最廉品种(CTD )
1,转换因子的必要性
2,转换因子计算练习
3,根据行情找出最廉品种
四,国债期货的定价
1,隐含回购利率
2,净基差
3,交割选择权的概念与定价
4,国债期货与现货的关系:负凸度
五,国债期货在组合管理中的应用
1,基于久期的对冲
2,基于久期和凸度的对冲
3,优化配置中期与长期国债期货对冲收益率曲线陡峭化、平坦化
六,国债期货的交易策略
七, 日内策略
1,日内基差变化的特征
2,久期中性的交易组合
八,收益率曲线斜率变化预期在国债期货交易中的实施
1,收益率曲线动力学特征
2,利用收益率曲线动力学特征,建立优化组合,博取基差套利交易
参加对象
各金融机构:投资部 研究部 资产管理部 固定收益部 风险管理部
培训安排
培训费用:6800元/人 (包含 教材 练习光盘 ,完整案例demo,午餐等)
培训地址:上海 陆家嘴
培训时间: 10月28日 -29日
报名 方式
1, 添加报名助手 -- 申请报名 -- 发送报名信息
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课堂助手微信
2,发送以下报名信息至:bond_service@sina.com
国债期货 +姓名 + 机构名称 + 部门 + 工作邮箱+ 电话
3, 报名咨询: 400 920 0405
财讯金融培训中心
金融投资分析培训:
■债券投资分析体系--基础 进阶版
■债券投资分析体系--中级 高级版
■国债期货投资与风险管理
■可转换债券--结构、定价与投资
■资产证券化投资分析与实践
■期权投资分析与交易策略
■股指期货投资与套利
■信用风险管理与实践
■华尔街数量金融分析系列
■高级数量金融分析与Matlab
金融英文原著导读沙龙:
■利率、债券与公司估值
■行为金融学
■格雷厄姆与巴菲特的投资理念与实践
■费舍尔的投资精髓与彼得林奇的选股思路
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■私募股权、房地产投资及其他另类投资
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