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新浪财经|一位美债空头从天而降 打破亚洲期权市场的静谧



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新浪财经|一位美债空头从天而降 打破亚洲期权市场的静谧
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通常云淡风轻的亚洲期权市场上 , 闯入一位美债空头 。
在过去的六个交易日 , 一种称为风险逆转期权组合(risk-reversal)的大型交易已经建立 , 即买入10年期美债的看跌期权 , 并卖出看涨期权 。 总计押注5万张合约 , 名义价值50亿美元 , 如果基准美债收益率升到约1.37%的水平 , 就能从中获利 。
这种策略可以容忍收益率下降至0.82%左右的水平;但若一旦跌破 , 每1个基点就会让投资者损失逾400万美元 。 周三10年期美国国债收益率在1.04%附近 。
美债及其各种衍生品市场在亚洲交易时段通常比较淡静 , 所以当这些押注以大宗交易成交时显得很突出 , 也很少见 。 这说明背后操作这一策略的可能是同一家投资者 , 并且很可能是一位亚洲的美债投资者在寻求对冲持仓 。
最近几日 , 基准美债收益率回吐了美国大选后的涨幅 , 从1月12日的高点1.19%跌到周一的1.03% 。 不过 , 拜登政府仍有可能推出财政纾困计划 , 本月初推动收益率升破1%关口的再通胀交易也还有热度 。
【新浪财经|一位美债空头从天而降 打破亚洲期权市场的静谧】责任编辑:郭明煜


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