1、同业新资本协议进展情况综述自 2007 年中国银行业监督管理委员会 关于印发 的通知发布后 ， 中国银行业特别是符合 “国际活跃银行”标准的商业银行已经先后在自身 的信用风险内部评级系统建设、 内部流程梳理和优化等方面投入了巨大的人力物力 。
从目前 调研了解的情况看 ， 计划于 2010 年底实施新资本协议的商业银行主要包括中国工商银行、 中国银行、 中国建设银行、交通银行和招商银行等 。
这几家银行的资产规模、业务范围和治 理结构等各方面都位于国内同业的前列 ，同时其风险管理水平也代表了国内银行业的较高水 准 。
新资本协议的实施及同步进行的中国银行业的监管变革 ，将对中国的银行业乃至整个金 融体系的未来发 。

2、展产生深远的影响 。
一、实施新巴塞尔资本协议的进展情况 从目前的进展看 ， 在巴塞尔新资本协议的框架下 ， 基于中国银监会陆续发布的 14 个专 门的监管指引（另有部分指引尚在征求意见中）， 中国银行业实施新资本协议的监管框架已 经基本成形 。
在监管规制的指导下 ，经过数年的准备 ，目前各家银行已经取得了相当的进展 ，与监管要求的差距正在不断缩小 。
在组织管理机构上 ，各家银行在高级管理层层面上基本都成立了实施新协议的领导小组 ，并设有专业的实施机构 。
如招商银行在总行成立了相应的一级部门 ，交通银行成立了二级部 门 。
在规划编制方面 ，国内至少有 8 家银行编制了新资本协议实施规划 ，并完成了规划审批 和 。

3、备案 ， 目前不少商业银行也在积极准备之中 ， 预计数量会不断增加 。
在实施方式上 ，各家 银行普遍的做法是将实施的总体目标和规划分解为不同的项目 ，通过项目群管理的方式 ，对 项目的进度、 过程、 成果进行跟踪管理 。
此前各家银行实施新资本协议的主要精力都集中在 第一支柱的实施上 ， 从 2009 年下半年开始 ， 第二支柱下的项目也已经开始陆续启动 。
在实 施目标上 ，多数第一批新资本协议银行都表示有望按期达到三大支柱的核心要求 。
在第一支 柱下 ，各家银行对信用风险是否采用高级法还存在分歧 。
由于受到债项评级数据的制约 ，第 一批实施新资本协议的银行中 ，目前有几家银行明确表示将采用内部评级高级法 ，而部 。

4、分银 行可能以内部评级初级法为实施目标 。
在市场风险方面 ，虽然在实施准备过程中有部分银行 曾考虑使用标准法 ，但目前各银行基本都以内部模型法为实施目标 。
对于操作风险计量和管 理则普遍以标准法为目标 。
对于第二支柱监督检查要达到银监会相关监管要求 ，第三支柱市 场纪律达到银监会认可的市场披露要求 。
从三大支柱目前的实施情况来看 ，这些核心要求均 有望逐步达到 。
1.第一支柱的实施进展从第一支柱的实施情况来看 ，在信用风险的管理方面 ，实施新资本协议的银行都正在依 据监管指引的标准对整个公司信用风险评级体系进行优化 ，并按照指引的标准展开验证工作 。
第一 ， 在公司风险暴露债务人内部评级体系建设与完 。

5、善方面进展较大 。
如有的银行建立的评 级体系通过评分卡和无财表客户评级两种方法 ，基本覆盖了所有的债务人和保证人 ，大大提 高了覆盖范围 。
结合国情和中国企业的经营特点对现有债务人评级系统进行优化 ，综合考虑 了公司客户的行业特性、 规模特性等维度 ，覆盖的行业数量都有所增加 （如设计开发了事业 单位客户评分卡等）， 较好地体现了各类客户的不同风险特性 。
通过将财务评级和非财务评 级相结合 ，主观评级和客观评级相结合 ，在考虑量化分析结果的基础上 ， 吸收专家经验 ， 使 整个评级体系对客户的风险状况更加敏感 。
第二 ，在债项评级方面 ，有的银行已经可以实现 风险的量化计算及其结果在业务中的应用 。
公司 。

【商业银行|商业银行新资本协议进展情况综述】6、和同业客户内部评级体系的量化结果已经可 以应用于授信审批、额度管理、经济资本管理、拨备计提等领域 。
第三 ， 在零售信用风险方 面 ， 无论是从量化体系的完备性还是量化结果的风险敏感性来说 ，都有了巨大的革新和进步 。
一些银行新开发了多个种类的零售业务评分卡 ，在评分卡的类型和应用的范围上都有了大幅 的扩展 ， 并已经展开或基本完成了独立第三方验证工作 。

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标题：商业银行|商业银行新资本协议进展情况综述