为了巩固自己的权势，江彬不断地向武宗吹嘘自己带领的部队如何善战，引诱武宗将军队对调。明朝祖制，边军、京军不许互调。因为如果边军弱，蒙古就会入侵；京军弱，边军就会成为祸患，武宗不顾大臣的激烈反对，调边军入京。江彬还鼓动武宗离开京城到西北游幸，武宗一直梦想着能在广阔的草原上一展雄姿，开创不世之业，江彬还告诉他，那里有许多美女，更激起了明武宗的兴致。
不久，蒙古“小王子”入犯边境，明武宗以此为借口，不顾群臣的劝谏，开始御驾亲征。小王子分遣所部分道南下，在明武宗的亲自布置下，总兵官王勋率大同部队迎敌，武宗亲自指挥战斗。不久，两兵遭遇，官军主力被一分为二，武宗于是亲自率领部队增援。不久，官兵主力会师，小王子得知武宗到达应州，派主力部队前往攻打。武宗见势，亲自督促诸将抵御。不久，敌军引兵西退，武宗派兵尾随，但因官军困顿，撤回大同。这是武宗惟一一次亲临战场，大大过了一把瘾，所率官军共杀敌十六人，武宗亲自斩杀一人，官兵死了五十二人，重伤五百多人，武宗的战车几次陷入险境，差点成为蒙古人的俘虏。战后，武宗命王勋等人向朝廷报捷。
明武宗率领大队人马，浩浩荡荡来到宣府，营建“镇国府”，自封自己为“总督天下军务威武大将军总兵官”，凡是往来的公文，一律用威武大将军的身分处理，并为自己改名为朱寿，加封为“镇国公”。为了表示郑重其事，武宗还命令兵部建立自己的军事户口，存放档案，并由户部按时发给饷银。自己封自己为臣，真是自古闻所未闻的怪事。
明武宗非常喜欢宣府的镇国府，甚至称那里为“家里”，在镇国府里度过春节。他还亲自设计迎春仪式，花样百出，命人准备了数十辆马车，上面满载妇女与和尚。行进之时，妇女手中的彩球就与和尚的光头相互撞击，彩球纷纷落下。看到这滑稽场面，武宗兴高采烈，对自己的杰作甚感得意。
在江彬的鼓动下，武宗下令大肆修缮镇国府，并将豹房内珍宝、妇女运来，填充镇国府，似乎有常驻宣府的意思。宣府是北边重要的军镇，也是抵御蒙古军队入侵的第一道防线。明武宗一直仰慕太祖朱元璋和成祖朱棣的武功，盼望自己也能像他们一样立下赫赫军功。而且，在宣府还可以不用听大臣们喋喋不休的劝谏。他下令大臣一律不许来宣府，只有豹房的亲随可以随时出入。在豹房和镇国府两处，武宗为所欲为乐不思蜀。
明武宗结婚很早，但从不曾生育子女，这成了他的一大遗憾，他的广收义子，就是为了弥补这种缺憾。为了生个儿子，武宗还想方设法的求神告命，直到种种努力都失败后，武宗才开始怀疑自己没有生育能力。这让他非常难过，但又不愿意承认，于是，他就想找个已经怀孕的孕妇做自己的妃子。正好，明武宗在“镇国府”闲居期间，宣府总兵官马昂有一个妹妹歌唱得很好，而且还擅长骑射，嫁给了一个中级军官毕春。不久，马氏身怀六甲。江彬见马氏容貌秀丽端庄，又深知武宗的心思，便设法将马氏引见给武宗。武宗一见倾心，强行将马氏夺为己有，对其宠幸有加。她的兄长马昂也升了级。

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