1、诚信应考,考试作弊将带来严重后果！教务处填写：____年___月___日考 试 用专业班级：学号：姓名：装订线（题目不得超过此线）湖南大学课程考试试卷湖南大学教务处大学课程考试试卷课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试时间：120分钟题 号一二三四五六七八九十总分应得分202实得分评卷人一、 简答题（每小题5分 ， 共计20分）1、 说明平稳序列建模的主要步骤 。
2、 ADF检验与PP检验的主要区别是什么？3、 如何进行两变量的协整检验？4、 简述指数平滑法的基本思想 。
二、 填空题（每小题2分 ， 共计20分） 1. 对平稳序列 ， 在下列表中填上选择的的模型类别2. 时间序列模型建 。

2、立后 ， 将要对模型进行显著性检验 ， 那么检验的对象为___________ ， 检验的原假设是___________ 。
3. 时间序列预处理常进行两种检验 ， 即为_______检验和_______检验 。
4. 根据下表 ， 利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣 ， 你认为______模型优 于______模型 。
5. 设ARMA(2, 1): ， 当a满足_________时 ， 模型平稳 。
6. 设ARMA (2, 1)：则所对应的特征方程为_______________________ 。
7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________ 。
8、对于时间序列 ， 如果____________ 。

【时间|时间序列分析期末考试】3、_______ ， 则 。
9. 设时间序列为来自GARCH(p, q)模型 ， 则其模型结构可写为_____________ 。
10. k步差分的定义为___________________________ 。
三、 （15分）设为正态白噪声序列 ， 时间序列来自试检验模型的平稳性与可逆性 。
四、 （15分）设服从ARMA(1, 1)模型：题目不得超过此线湖南大学课程考试试卷湖南大学教务处其中 。
1、给出未来3期的预测值；（8分）2、给出未来3期的预测值的95%的预测区间（） 。
（7分）五、（20分）设平稳时间序列服从AR(1)模型： ， 其中为白噪声 ， 求 六、(1) 请分别论述 ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M（即GARCH-in-Mean 模型）模型的经济含义； （5分） (2) 请简要给出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)模型, EGARCH(1,1)模型以及GARCH(1,1)-M模型的形式 。
（5分 。

来源：(未知)

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标题：时间|时间序列分析期末考试