1、（三）判断题（每题1分 ， 共5 分）20世纪70年代以后的金融风险主要表现 为证券市场的价格风险和金融机构的信用 风险及流动性风险 。
（X ）6月12日 ， 一家公司的财务经理发现 7月 12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收人 ，他预计7月份日元利率会下降 ， 为避免可 能的损失 ， 他决定与一家日本公司进行利 息交换 ， 取得固定利率的美元利息收人 ，该互换为利率互换 。
（X）B不确定性是风险的基本特征 。
（V）B保险公司有必要建立专门机构进行整体 风险管理 。
（V）B保险公司缺乏有效监督机制 ， 导致虚假 理赔是保险公司承保风险的一种类型 。
（X） C存续期是对某一种资产或负债的利率敏 感程度或利率弹性的直接衡量（V）C 。

2、操作风险是指由于不完善或者有问题的 内部程序、人员、系统或外部事件造成的 直接或者间接损失的风险 。
（V ）C操作风险管理的流程包括建立操作风险 评估系统、操作风险评估和最化、风险管 理和缓释、风险监控和风险汇报 。
（X）C操作风险评估和测量的步骤包括收集信 息、建立风险评估框架、风险监控和风险 管理行动 。
（X ）D贷款人期权的平衡点为“市场价格=履 约价格-权利金” （X ）0D对于贴现发行债券而言 ， 到期收益率与 当期债券价格正向相关 。
（X ）D贷款总额与核心存款的比率越小 ， 说明 商业银行“存储”的流动性越低 ， 流动性 风险也就越大 。
（X）D当利率敏感性负债大于利率敏感性资产 时 ， 利率的下降会减少 。

3、银行的盈利；相反 ，则会增加银行的盈利 。
（X）D对于大额敞口的限额设定 ， 巴塞尔委员 会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口 不能超过金融机构监管资本的20%（ X）F风险就是指损失的大小 。
（X）F风险分散只能降低系统性风险 ， 对非系 统性风险却无能为力 。
（X ）F风险管理部是风险管理委员会下设的 ，独立于日常交易管理之外的实务部门 。
（V）F非系统性风险对资产组合总的风险是起 作用的 。
（X ）F封闭式基金在存续期内面临的流动性风 险比开放式基金少 。
（V）G根据巴塞尔资本协议规定 ， 商业银 行的一级资本充足率不能低于8%（ X ）G杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资 本获得目标企业的产权 ， 并以目标企业未 。

4、 来的利润和现金流偿还负债的并购方式 。
（VH会计风险的大小与折算方法有关 。
（V）H衡量一国外债来源结构是否合理的主要 指标是商业性贷款占外债总额的比例是否 小于等于70% 。
（ X ）H货币化程度指标是反映宏观经济环境稳 定性的一个重要指标 ， 该指标数位越大越 好 。
（X ）H核心存款 ， 是指那些相对来说比较稳定 的、对利率变化不敏感的存款 ， 季节变化 和经济环境对其影响也比较小 。
（ V ） J金融风险按层次可分为微观金融风险和 宏观金融风险（VJ金融风险管理是研究银行等金融机构的 经营中各种风险的生成机理、计量方法、 处理程序和决策措施的一门科学 。
（V ） J金融风险识别是金融风险管理的第一步 。
VJ金 。

5、融机构流动性风险产生的原因是多方 面的 ， 其中主要原因之一是资产与负债的 期限结构不匹配 。
（VJ经济风险针对的是预期到的汇率变动 。
（X ）J进行保护性止损是控制基金投资风险的 一种有效手段（VJ金融租赁除了融资功能外 ， 还具有推销 功能 。
（V）J金融理论的发展是金融工程得以确立的 基础和前提 。
（VJ交易风险成为最基本的网络银行风险之 一 。
（X）J金融危机是金融风险的集中体现和极端 形式 。
（V ）K控制金融风险就是尽可能消除风险 。
（X） L利率上限就是交易双方确定一个固定利 率 ， 在未来确定期限内每个设定的日期 ，将市场利率（或参考利率）与固定利率比 较 ， 若市场利率低于固定利率 ， 买方（借 款者）将获得 。

6、两者间的差额 。
（X ） L利率风险是指未来利率的波动对收人和 支出的影响 。
（X）L利率上下限的期权费支出可以为零 。
（V） M某项金融资产的方差越大 ， 说明金融风 险越小（X）0欧式期权的买方只能在到期日行使合同 ，这是欧式期权区别于美式期权的显着特点（V）Q契约型基金是依照信托法建立的 ， 而公 司型基金是依据公司法设立的 。
（V）Q期货交易流动性较低 ， 远期交易流动性 较咼 。
（X）Q期权合约的期限长短与美式期权的价格 正相关 ， 但与欧式期权的价格不存在相关 性（X）R融通资金是信托业最根本和最首要的职 能 。

稿源：(未知)

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标题：金融风险|金融风险管理期末判断题