戏说健康|如何才能心甘情愿的严格止损?，交易持仓泛起亏损, 上一篇文文章《为何我们通常“不愿止损

上一篇文文章《为何我们通常“不愿止损”》提出：
综合分析，交易中当泛起浮亏时，我们很可能选择B“抗单” ，原因如下：
第一，根据远景理论，面对损失时，我们是风险喜好者，所以当泛起浮亏时，我们倾向于冒险，选择“抗单” ，以但愿能扛回来，不亏钱；
第二，根据概率上风，当泛起浮亏时，假如不止损， 80%的概率能够扛回来，即大概率上，我们是不会亏钱，所以站在大概率的角度上，我们选择“不止损”；
第三，事后来看，大部分情况下，假如当时不止损，浮亏是可以扛回来的，止损是无效的，至少看起来“止损是错误”的，加深了不止损的信念；
第四，选择A“止损” ，结局很可能是“S” ，固然是慢S 。每刀不致命，但刀刀割肉，割的头破血流、皮毛不存，也是S ，而且这种痛苦的持续时间还很长，还不如一刀致命，选择“抗单”带来的猝S ，让人痛苦的时间短一些。所以既然都是S ，为何要选择“止损”呢？
四、远景理论的实验缺点：只有一次选择机会
美国普林斯顿大学心理学教授卡内曼和特沃斯基提出了“远景理论”（prospecttheory），在面对损失时，做的实验：
A选项：百分之一百会损失100万；
B选项：51%的概率损失200万， 49%的概率损失0 。
由于只有一次选择机会，选择B的结果只能是亏200万和0两个结果，不可能有102万的结果，所以这种期望值的意义很小。此时，由于只有一次选择机会，概率就失去了意义，一切变得不确定，但A是确定的， A肯定会亏掉100万， B还可能不亏损，而且概率并不低，此时就轻易选择B 。
我们对实验进行修改，现在不再是1次选择机会，而是1万次的选择机会，选项如下：
A选项：百分之一百会损失100；
B选项：51%的概率损失200 ， 49%的概率损失0 。
你有1万次的选择机会，请问，此时你是选择A ，仍是选择B？
选择A ，你每次必然损失100 ，那么1万次，你肯定能损失100万。
选择B的话， 1万次的选择机会，事件次数多，你不可能每次都能蒙对“损失0” ，必然也有许多次碰到“损失200” ，概率会接近理论值，即“损失0”的概率趋近49% ， “损失200”的概率趋近51% ，那么选择B的话，你损失的资金就是趋近102万，无穷接近，就可以以为损失102万，此时你是没有任何侥幸心理的，至少不可能抱有“亏损0”的侥幸。
在面对1万次的选择机会时，此时面对亏损时，就不如直接选择A ，由于A的损失小，至少B选项不可能让我们抱有“亏损0”的侥幸。
五、如何克服“不易止损”的题目？
根据上面的行为实验，一般来说，在盈利时，我们是风险厌恶者，有盈利时就及时落袋为安，但在亏损时，就变成风险偏好者，不想接受亏损的事实，总会想着赌一把，等着被解套，固然多次侥幸可以解套，但必然会泛起无法解套的那一刻，爆仓是必然发生的，所以我们必需是要止损的；但是止损的话，我们又会面临连续多次止损的慢S结局。该怎么办呢？
一，给自己许多次的选择机会，证实“不止损”必会百分之一百S亡
根据上述“远景理论”的实验，在面对损失时，我们轻易成为风险偏好者，赌一赌的侥幸心里轻易占上风。不外这个实验的缺点是“只有一次选择机会” ，假如给1万次的选择机会，则结果就会趋近期望值，我们的选择就会不同，赌一赌的侥幸心里就会消失。
同理，当某一笔交易面对是否需要止损时，这次假如不止损，是可能扛回盈利，也可能损失较大，但根据概率而言，扛回盈利的概率会大一些，由于这只有一次选择的机会，期望值并不管用，我们赌一把的侥幸心里轻易占据优势，终极选择B“抗单” ，抛却A“止损” 。